Forex Exposição Cálculo

Exposição de transação O que é a exposição à transação A exposição da transação é o risco, enfrentado pelas empresas envolvidas no comércio internacional, que as taxas de câmbio mudarão depois que as empresas já tenham assumido obrigações financeiras. Essa exposição a taxas de câmbio flutuantes pode levar a grandes perdas para as empresas. Muitas vezes, quando uma empresa identifica essa exposição à variação das taxas de câmbio, ela opta por implementar uma estratégia de hedge, usando taxas a termo para bloquear uma taxa de câmbio e eliminar a exposição ao risco. BREAKING DOWN Exposição de transações O risco de exposição a transações geralmente é unilateral, já que só é sentida pela empresa que cria um acordo, organizando para enviar fundos em moeda estrangeira e não pela entidade que recebe os fundos. Mais comumente, a preocupação é que o valor da empresa estrangeira aprecia, exigindo mais fundos na moeda local dos compradores para completar a transação. Exemplo de exposição de transação Suponha que uma empresa com sede nos Estados Unidos esteja buscando comprar um produto de uma empresa na Bélgica. O acordo seria coordenado com base na moeda local da empresa que está recebendo o pagamento. Neste caso, a empresa belga está recebendo os fundos, então a transação seria negociada com base na moeda local da empresa belga, o euro. À medida que a empresa norte-americana inicia o processo de negociação, o valor do euro para o dólar poderia ser 1: 1,5. Isto significa que cada euro que a empresa dos EUA concorda em pagar cobra 1,50 para adquirir o produto da empresa belga. Uma vez concluído o acordo, a venda pode não ocorrer imediatamente. Isso pode significar que a proporção de dólares para euros pode mudar antes da venda final. Esse risco de mudança é a exposição das transações. Embora seja possível que os valores do dólar e do euro não mudem, também é possível que as taxas possam se tornar mais ou menos favoráveis ​​para a empresa americana, dependendo de fatores que afetem o mercado monetário. Isso pode resultar em mudanças na taxa de câmbio, como uma taxa de 1: 1.25 mais favorável ou uma taxa de 1: 2 menos favorável. Independentemente da mudança de valor do dólar para o euro, a empresa belga não experimenta nenhuma exposição de transação, já que o negócio foi feito em sua moeda local. A empresa belga não é afetada se custar à companhia norte-americana mais dólares para concluir a transação, já que o preço é um valor fixo de euros conforme ditado pelo contrato de venda. Como calcular um risco Forex O risco de câmbio é o risco enfrentado por um Quando opera em moedas diferentes da sua moeda doméstica. Por exemplo, uma empresa americana que usa dólares americanos enfrenta risco cambial quando se dedica a negócios ou comercializa-se com outros países. O risco é quantificado determinando a quantidade de dinheiro que pode ser perdida em dólares americanos se o dólar enfraquecer, ou perder valor, em termos de moeda estrangeira específica. Calcule a moeda estrangeira em risco Calcule quanto da moeda estrangeira uma empresa usa anualmente. Se uma empresa americana compra bens na Europa, onde paga os bens usando Euros, então expressa o custo anual em termos de Euros. Por exemplo, suponha que a empresa gaste 10 milhões de euros por ano para produtos na Europa. Encontre a Taxa de Câmbio agora Localize a taxa de câmbio entre US dólares e Euros em um grande jornal ou na Internet. Por exemplo, suponha que a taxa seja de 0,90 Euros por 1. Converta os Euros em dólares norte-americanos, dividindo a taxa do Euro no valor, ou 10.000.000 .90 11.111.111. Este é o valor que os bens adquiridos custam agora em termos de dólares. Estimativa de perdas potenciais Calcule o custo para a empresa causada pelo dólar perdendo valor em relação ao euro durante o ano alterando a taxa de câmbio em uma porcentagem e calculando o custo adicional. Por exemplo, para determinar o risco representado pelo dólar perdendo 10% do seu valor em relação ao euro durante o ano, multiplique 10% ou 0,10 x 0,90 0,09. Determine o novo custo do dólar Subtrair 0.09 de .90 para obter 0.81, que seria a nova taxa de câmbio se o dólar perder 10 por cento do seu valor. Divida 0,81 em 10.000.000. Isso equivale a 12.345.679, ou o novo montante de dólares que os bens europeus custariam. Calcule Risco de Dívio Subtrair 11.111.111 de 12.345.679 para obter 1.234.568. Este é o risco cambial em dólares para uma empresa americana que faz negócios em euros se o dólar perder 10 por cento do seu valor em um ano. Por favor, ative o JavaScript para visualizar os comentários alimentados por Disqus. Você também pode gostar de erros, como instrumentos defeituosos, instalações ou observações podem surgir de várias causas em matemática e ciência. Determinando a porcentagem de erro. O euro é a moeda oficial de 19 países europeus. Ao fazer transações financeiras nesses países - como fazer compras ou. Normalmente, as empresas que vendem para clientes no exterior recebem pagamento na moeda do parceiro comercial. Porque os valores relativos das moedas. Milhares de aspirantes a comerciantes de Forex vêm ao mercado todos os anos para ganharem sua fortuna, mas muitos explicam o fato disso. Os descontos e prémios cambiais a prazo refletem as mudanças esperadas nos futuros valores cambiais em relação às taxas de câmbio atuais. A depreciação da moeda tem dois significados. O primeiro é a inflação (a perda de valor de uma moeda durante um período de tempo). Value-at-Risk é um método para calcular as perdas potenciais máximas para um investimento durante um período de tempo específico. O VAR é expresso.